sexta-feira, 7 de maio de 2010

Painel 07/05

NY CAI 3,2%; TRANSAÇÕES PODEM SER CANCELADAS POR SUSPEITA DE ERRO

Nova York, 6 - As bolsas dos EUA fecharam em queda pela terceira sessão consecutiva, em meio ao crescente receio dos investidores com a situação fiscal da Grécia e com os potenciais impactos da crise no país sobre as demais economias da zona do euro.Os índices acionários encerraram o dia com perdas levemente superiores a 3%, mas chegaram a cair cerca de 9% pouco mais de uma hora antes do encerramento do pregão - movimento que, segundo rumores ainda não confirmados, teria sido deflagrado por algumas transações errôneas.

De acordo com um operador, um algoritmo gerado eletronicamente teria disparado uma ordem de venda de contratos futuros atrelados ao S&P-500 trocando "milhões" por "bilhões", o que teria aprofundado o declínio do mercado entre 15h40 e 16h (de Brasília).

Outra fonte afirmou que representantes das grandes bolsas dos EUA e da Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM norte-americana) convocaram uma conferência telefônica de emergência nesta quinta-feira para examinar se houve erros nas negociações e para determinar se deverão ser honradas as transações ocorridas nos vinte minutos em que os principais índices acionários do país aceleraram a queda.

Os planos iniciais determinavam que as bolsas desconsiderassem as negociações ocorridas durante esse período em ações cujos preços estivessem mais de 30% acima ou abaixo dos níveis registrados antes das 15h40 (de Brasília), segundo uma pessoa que recebeu informações a respeito das discussões.

O Nasdaq OMX Group Inc informou que está trabalhando com outros mercados para cancelar todas as transações executadas a preços que estavam mais de 60% acima ou abaixo do último preço impresso antes das 14h40 de Nova York (15h40 de Brasília). Os cancelamentos afetarão as transações feitas entre 14h40 e 15h locais e as decisões não serão passíveis de recursos, segundo o comunicado da Nasdaq. As operadoras de bolsas BATS, Nyse Euronext e Direct Edge devem adotar medidas semelhantes.

Operadores afirmaram que as negociações de hoje foram amplamente dominadas por ordens automáticas de vendas, que foram disparadas com maior velocidade após o rompimento de algumas barreiras técnicas, em particular o nível de 1.150 pontos do índice S&P 500. "Muitas pessoas achavam que havia suporte naquele patamar, então houve um pouco de decepção com o rompimento", disse Phil Roth, analista técnico da Miller Tabak.

O Dow Jones caiu 347,80 pontos, ou 3,20%, para 10.520,32 pontos, registrando sua maior queda em pontos desde fevereiro de 2009. Em determinado momento do pregão, o índice chegou a cair 998,50 pontos, ou 9,2%, registrando sua queda intraday mais acentuada na história, para 9.869,62 pontos. Nas últimas três sessões, o Dow Jones recuou 631,51 pontos, ou 5,7%.

O Bank of America foi o componente com o pior desempenho nesta quinta-feira, com um declínio de 7,13%. A Procter & Gamble fechou em baixa de 2,27%, a US$ 60,75, com mínima de US$ 39,37 na sessão após ter sido potencialmente atingida pelas transações errôneas.

O Nasdaq caiu 82,65 pontos, ou 3,44%, para 2.319,64 pontos. O S&P 500 fechou em baixa de 37,72 pontos, ou 3,24%, para 1.128,15 pontos, puxado pelo declínio dos componentes do segmento financeiro, que recuaram 4,1%.

Os receios com a situação econômica na Grécia tiveram um grande impacto sobre as ações neste mês e devem continuar pairando sobre o mercado nos próximos dias. O parlamento grego aprovou medidas de austeridade fiscal - algo exigido pelos demais países da zona do euro e pelo Fundo Monetário Internacional para a liberação de um auxílio financeiro de € 110 bilhões -, mas as notícias sobre os protestos em Atenas deixaram os investidores receosos.

"É um voo para a segurança e, para dizer a verdade, as pessoas estão vendo o que acontece em Atenas pela CNBC e isso não está ajudando em nada", disse Joe Benanti, diretor-gerente da Rosenblatt Securities. "Você fica assistindo as coisas derreterem. Eu lembrei do declínio de 1987. Quando temos esses movimentos de queda reais, vemos gente saindo e esperando até que haja um piso."

O índice VIX, que mede a volatilidade do mercado, chegou a subir 62% durante o mergulho dos índices, atingindo uma máxima intraday de 40,26 - o nível mais alto desde 21 de abril de 2009 -, mas encerrou a sessão com alta de 31,67%, a 32,80.

Outros indicadores de medo do mercado também tiveram oscilações fortes. No mercado de juro interbancário, por exemplo, as taxas subiram em meio a receios de que os bancos poderão novamente enfrentar problemas para encontrar financiamento como consequência de um eventual agravamento da crise fiscal da zona do euro.

Segundo Mike Chang, estrategista de juros do Credit Suisse em Nova York, na tarde de hoje, a Libor em dólar para três meses chegou a subir para 0,42%, de 0,37% no fechamento de quarta-feira, divulgado pela manhã. O spread entre a Libor para três meses e taxa de Overnight Index Swaps (OIS), considerado um termômetro da percepção de risco de crédito, subiu para 0,14%, de 0,09% no início do dia. Após a quebra do Lehman Brothers, essa taxa superava 1%.

O índice Markit CDX, que mede o custo de proteção contra um default de empresas que possuem grau de investimento, saltou mais de 25% durante o mergulho das ações, atingindo seu maior nível desde julho.

No mercado de Treasuries, os preços subiram, com respectivo movimento inverso dos juros, igualmente impulsionados pela aversão ao risco relacionada à Grécia e ao declínio acentuado nas bolsas norte-americanas. No final da tarde em Nova York, os juros projetados pelos T-bonds de 30 anos estavam em 4,196%, de 4,388% na quarta-feira, após tocar mínima intraday de 4,059% - menor nível desde outubro; os juros das T-notes de 10 anos estavam em 3,390%, de 3,544% ontem, após tocarem a mínima intraday de 3,251%; os juros das T-notes de 2 anos estavam em 0,765%, de 0,868% na quarta-feira, com mínima intraday de 0,638%.

No caso das T-notes de 10 e de dois anos, as mínimas intraday foram os menores níveis para os juros dos dois títulos desde dezembro.

Na New York Stock Exchange (Nyse), o volume negociado alcançou 2,580 bilhões de ações, de 1,527 bilhão de ações na quarta-feira. Na Nasdaq, o volume somou 4,457 bilhões de ações, de 2,876 bilhões de ações ontem; 359 ações subiram e 2.453 caíram. As informações são da Dow Jones. (Gustavo Nicoletta)

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